Primer na metodologia ACD.
Tudo o que você queria saber sobre o comércio do método ACD e muito mais.
A paixão de Mark Fisher pela negociação começou em uma idade muito precoce. Aos 12 anos, ele conseguiu seu primeiro emprego como corredor no chão da Commodity Exchange. Enquanto frequentava a Wharton School of Business da Universidade da Pensilvânia, Mark Fisher criou um papel como membro independente do COMEX de Nova York. Com a idade de vinte e um anos, ele era o mais novo a trocar o poço de futuros de prata.
Ao frequentar a faculdade, Mark começou a pesquisar maneiras de melhorar sua negociação. Combinando as idéias de sua pesquisa acadêmica e sua experiência comercial real, Mark Fisher desenvolveu os princípios para sua Metodologia ACD.
Os conceitos básicos do método ACD estão traçando pontos de preço particulares em relação ao intervalo de abertura. Ele mostra pontos de referência contra os quais trocar o "A" e "C" pontos de entrada e o "B" e "D" pontos como paradas. O método ACD calcula os preços acima dos quais você quer ser longo e os preços abaixo dos quais você gostaria de ser curto.
Enquanto houver volatilidade e liquidez suficientes no mercado, você pode usar a natureza agressiva do estilo de negociação da ACD para maximizar o tamanho da posição, minimizando seu risco.
Os princípios do método ACD são adequados para a agressão que é necessária quando o mercado está em desequilíbrio.
Você quer ser agressivo quando o mercado está em tendência. Você quer comprar o máximo que puder, enquanto o mercado está tendendo ou vendendo o máximo que puder, enquanto o mercado está tendendo para baixo.
Eu gosto de usar a metodologia ACD quando o mercado está em Desenvolvimento Vertical. Isso me transpõe de uma natureza passiva de desvanecimento do mercado usado na negociação de perfil de mercado para uma natureza agressiva de bater as lances ou levantar as ofertas. Em vez de esperar que o mercado venha até mim, eu vou para ele.
Quando o mercado está tendendo, você não quer ser um provedor de liquidez, você quer ser um comprador de liquidez. Metodologia ACD é bom para você entrar no estado certo da mente para negociar esse tipo de mercado. Você quer ficar amped. Você está competindo com outros comerciantes e deseja obter suas posições antes de fazê-lo.
Existem três erros comuns que eu vi com os novos profissionais da ACD. A primeira é que eles aplicam métodos ACD o tempo todo. Você não pode fazer isso. Você só deseja alternar para o método ACD quando o mercado está em tendência. Caso contrário, você ficará frustrado com suas perdas de parada. O segundo erro é que eles usam o intervalo de abertura como um preço de gatilho para entrar em um comércio. Eles escrevem códigos de computador simples, como quando o preço corta o intervalo de abertura alto, compre-o ou quando o preço corta o intervalo de abertura baixo, vendê-lo. Não use isso dessa forma. Use-o como uma maneira de definir seu viés para sua negociação, não como um ponto de entrada de compra / venda. O terceiro erro é não saber onde você está errado antes de entrar no comércio.
A seguir estão cinco regras ACD:
1. Plotar pontos A e C como pontos de referência.
2. Lean contra esses pontos de referência à medida que você executa seus negócios.
3. Maximize seu tamanho quando o cenário comercial for favorável. Em todos os momentos, minimize seu risco.
4. Saiba onde você está saindo se você estiver errado.
5. Se você pode responder 4, você trocará com confiança.
Um nível de preço definido em um número específico de tiques longe do intervalo de abertura que é determinado pelos valores de A para um estoque ou mercadoria específico abaixo do final do intervalo de abertura. Este é um nível de entrada para estabelecer um breve viés.
Um nível de preço ajustado em um número específico de tiques longe do intervalo de abertura que é determinado pelos valores de A para um estoque ou mercadoria específico acima do topo do intervalo de abertura. Este é um nível de entrada para estabelecer um longo viés.
Alcance de abertura ACD.
Na maior parte, é um cronograma baseado na abertura de um determinado mercado. É usado como uma área de referência ao longo do dia. No entanto, o intervalo de abertura ACD não é um período de tempo estático. A ação comercial determina quando um intervalo de abertura deve ser estabelecido para o dia. Por exemplo, se o seu intervalo de abertura normal começa às 9:30 da manhã, você deve ajustá-lo para começar às 8:30 am ET nos dias em que o Relatório de Desemprego for lançado. O intervalo de tempo de intervalo de abertura não é estático. Ele deve se mover de acordo com o lugar onde os comerciantes estão entrando no mercado. O intervalo de abertura pode ser movido para uma hora anterior, como nos dias do relatório de desemprego ou pode ser movido para um momento posterior nos dias da reunião do FOMC, onde o intervalo de abertura é iniciado às 2:15 horas da ET. Isto é, quando os comerciantes entram no mercado para estabelecer suas posições.
Um nível de preço ajustado em um número específico de tiques longe do intervalo de abertura para um estoque ou mercadoria específico abaixo do final do intervalo de abertura. Este é um nível de entrada para estabelecer um breve viés. Um C-Down pode ser feito somente se o mercado já tiver um A-Up confirmado.
Um nível de preço estabelecido em um número específico de tiques fora do intervalo de abertura para um estoque ou mercadoria específico acima do intervalo de abertura. Este é um nível de entrada para estabelecer um longo viés. Um C-Up pode ser feito somente se o mercado já tiver um A-Down confirmado.
Gama de pivô diária.
O intervalo de pivô diário é calculado com base no alto, baixo e próximo do dia de negociação anterior. O sistema ACD identifica essa faixa de preço como a carne do mercado no dia de negociação anterior. Esta é a maneira de Mark Fisher de dizer Value Area.
Um ponto falhado Uma configuração pode ocorrer com base em um dos dois cenários a seguir: (1) o mercado pode aproximar-se de um valor do Ponto A e deixar de negociar nesse valor, posteriormente reverter sua direção e negociar de volta ao intervalo de abertura. Ou, (2) o mercado pode aproximar-se de um valor do ponto A, negociar nesse valor e até mesmo potencialmente através dele. No entanto, ele não permanece no valor do ponto A durante pelo menos metade do intervalo de tempo de abertura do ACD antes de reverter sua direção e negociar novamente no intervalo de abertura.
Falhou A contra / dentro do pivô.
Se o intervalo de pivô provar ser um suporte suficientemente forte ou uma resistência suficientemente boa para parar o mercado em ou perto de um valor do ponto A, o resultado é um A fraco contra o pivô. Por exemplo, um A-Up falhado dentro do intervalo de pivô confirma resistência nessa área e aumenta a probabilidade de sucesso se uma posição curta for estabelecida nesse nível. Por outro lado, um falso A-Down no pivô confirma o suporte nesse nível e aumenta a probabilidade de sucesso se uma posição longa for estabelecida nesse nível.
Uma instalação falhou no Point C pode ocorrer com base em um dos seguintes cenários: (1) o mercado pode aproximar-se de um valor do ponto C e deixar de negociar nesse valor, revertendo subseqüentemente sua direção e negociação no intervalo de abertura. Ou, (2) o mercado pode aproximar-se de um valor do ponto C e, em seguida, negociar com esse valor e até mesmo potencialmente através dele. No entanto, não permanece no valor do Ponto C durante pelo menos metade do intervalo de tempo do intervalo de abertura do ACD antes de reverter sua direção e negociar novamente no intervalo de abertura.
Falhou C contra o pivô.
Um C com falha contra o pivô geralmente ocorre em condições de mercado altamente voláteis. O mercado tenta reverter seu viés no ponto C, mas corre diretamente para a carne do mercado na sessão de negociação anterior, também conhecido como o intervalo de pivô diário. O mercado encaixa como uma banda de borracha fora desta área e inverte-se de volta para o intervalo de abertura, proporcionando ao comerciante um ponto de referência claro no nível C falhado.
O medo e a ganância são os dois ingredientes-chave que todos os comerciantes precisam possuir na combinação certa para serem bem-sucedidos. Um comerciante deve ser ganancioso e disposto a pressionar os negócios vencedores e maximizar as oportunidades de mercado.
Notícia de mercadorias / ação ruim.
Um cenário comercial clássico que permite ao comerciante combinar o sistema ACD com a psicologia do mercado. Esta configuração requer uma movimentação direcional antecipada do mercado com base em novos desenvolvimentos fundamentais. No entanto, por razões que desconcertam a maioria dos comerciantes, o mercado não responde tecnicamente a essas notícias na direção antecipada.
Formação de reversão da ilha.
Uma Formação de Inversão da Ilha ocorre quando o mercado tem um falso para o lado oposto ou para baixo, diminuindo o dia depois de ter passado mais alto (ou vice-versa).
Comércio de pivô do ponto C do dia de vencimento.
Este é o Rolls Royce de todos os cenários de negociação do sistema ACD. A alta probabilidade de sucesso dessa instalação, aliada ao seu baixo risco, torna extremamente atraente. O comércio funciona melhor se ocorrer no final do dia, atrapalhando especuladores que sentem que devem liquidar ao fechar.
Maximize o tamanho, minimize o risco.
O conceito de maximizar o tamanho e minimizar o risco é um ingrediente vital para qualquer estratégia comercial bem sucedida. A metodologia ACD aplica este conceito na identificação de cenários comerciais que utilizam áreas de referência de baixo risco, como o intervalo de abertura, o intervalo de pivô e outras áreas de ACD.
Este indicador macro de ACD pode ser utilizado por comerciantes de longo prazo para ajudá-los a identificar quando sair de negócios. No sistema ACD, o impulso é usado para mostrar claramente quem os vencedores e perdedores estão em um mercado durante um período específico de tempo. Esta ferramenta ACD compara o fechamento do mercado hoje em relação ao seu próximo oito dias atrás para determinar se os shorts ou os longs têm a vantagem.
O objetivo principal da linha numérica é identificar uma tendência potencialmente em desenvolvimento. Isso geralmente ocorre quando a soma cumulativa dos últimos 30 dias de negociação com base na macro ACD passa de 0 a +/- 9, um nível que deve manter durante dois dias consecutivos de negociação para ser considerado significativo. Uma abordagem muito mais simples que eu uso é contar o número de níveis de suporte e resistência. Quando o mercado continua a subir, você vê o número de níveis de suporte aumentar e o número de níveis de resistência anteriores diminui ou se torna inexistente. Você pode contar isso como sua linha numérica.
Quando as lacunas do mercado são abertas, acima ou abaixo do intervalo de pivô diário, e nunca se trocam no intervalo de pivô diário desse dia, um pivô no dia do intervalo foi estabelecido. Esse pivô no nível do dia da folga torna-se um suporte ou resistência crítica para futuras negociações.
O ponto B é o preço ao qual seu viés muda para neutro. Uma vez que um ponto A (para cima ou para baixo) foi estabelecido, seu ponto é agora Ponto B. O nível B é a parte inferior do intervalo de abertura para um A acima ou o topo do intervalo de abertura para um A para baixo.
O ponto D é o preço no qual seu viés muda para neutro e é sua parada depois que o mercado já estabeleceu um C em uma direção. Uma vez que o ponto D foi atingido, o comerciante foi cortado o suficiente para o dia e deve se afastar do mercado para o resto do dia de negociação.
Pontos de referência.
A pedra angular da ACD é o conceito de onde sair se você estiver errado. A ACD fornece aos comerciantes níveis de referência para se encaixar para minimizar seu risco de negociação.
Escala de rolamento.
O intervalo de rolamento giratório, que geralmente abrange três a seis dias de negociação, atua como um ponto de referência para entrar e sair de negócios. A ACD usa o intervalo de rolamento rotativo como uma parada para as posições vencedoras. Ele também fornece aos comerciantes um ponto de referência para sair rapidamente das posições perdedoras. Uma das suas melhores funções é que ajuda a evitar que um comerciante gire as posições vencedoras em uma perda.
Esta configuração ACD depende de divergências que ocorram entre a ação do preço do mercado e o sentimento humano. Este comércio tenta pegar comerciantes que não acreditam no comportamento recente do preço do mercado e que desapareceram do movimento recente. Esta configuração alerta o comerciante se o mercado se afasta desses comerciantes e tenta capitalizar a liquidação do pânico que se desencadeia inevitavelmente.
A metodologia ACD baseia-se na premissa de que o intervalo de abertura da sessão de negociação de cada dia é estatisticamente significativo. Em termos leigos, isso significa que o intervalo de abertura não é como todos os outros intervalos de 5 ou 10 minutos do dia de negociação. Em vez disso, o intervalo de abertura é a parte estatisticamente significativa do dia de negociação, marcando alta ou baixa para o dia (em mercados voláteis) cerca de 20% do tempo. Este conceito refuta diretamente a teoria da caminhada aleatória.
Na negociação, o tempo é realmente uma variável muito mais importante do que o preço. Ao determinar se você fez um bom A-Up ou um bom A-Down, é muito mais importante quanto tempo o mercado gasta a esse nível do que a que preço ele negocia. Os comerciantes infrutíferos tendem a confiar muito no preço e não são suficientes no momento da entrada ou saída do mercado.
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Spotting Breakouts tão fácil quanto o ACD.
O guru comercial Mark Fisher não é um jogador comum do mercado. O sistema que ele ensina é aquele que ele e seus mais de 75 comerciantes da MBF Clearing Corp. usam para ganhar a vida nos mercados de Nova York dia após dia. Negociando tudo, desde commodities básicas, como gás natural e petróleo bruto para ações voláteis, seus comerciantes corrompem os poços de commodities ou trabalham a partir de terminais de computadores. Funciona? Basta perguntar a alguém da empresa Fisher o que eles pensam do sistema, e eles vão te dizer que sim.
Basicamente, seu sistema fornece pontos A e C para a entrada de um comércio, e os pontos B e D como sai - daí o nome. É uma estratégia de breakout que funciona melhor nos mercados voláteis ou tendenciais com um grupo especial de ações e commodities (aqueles com alto trabalho de volatilidade melhor). Ele freqüentemente usa gás natural e petróleo bruto como exemplos em seu livro, mas ele também menciona commodities como açúcar e uma série de ações. Essas referências são boas sugestões sobre o tipo de mercados para os quais é bom usar o ACD.
No gráfico de cinco minutos do índice S & P 500 na figura 1, que mostra os dez primeiros dias de negociação de março de 2004 com sinais ACD, o intervalo de abertura (OR) (linhas azuis) é calculado usando o intervalo dos primeiros 15 minutos de o dia de negociação. Um A (linha vermelha) ocorre quando o índice quebra três pontos acima do intervalo de abertura. Um A baixo (linha vermelha) ocorre quando o preço quebra um valor definido abaixo do alcance de abertura e permanece lá. Note-se que um indicador como o índice de força relativa geralmente pode ajudar a confirmar sinais de compra e venda. Um sinal de venda juntamente com a divergência negativa faz uma boa confirmação do sinal de venda - veja a abertura no oitavo dia do mês. Se o índice fosse colocar um A para cima e, em seguida, quebrar abaixo do intervalo de abertura, o comerciante reverteria sua posição quando um C para baixo foi colocado, 0,5 pontos abaixo do intervalo de abertura baixo.
Enquanto trabalhava em um sistema para negociar como estudante de pós-graduação na Wharton School of Business no início da década de 1980, Fisher observou a importância que o intervalo de abertura manteve ao estabelecer o tom para o dia de negociação. No caso do petróleo bruto (onde o intervalo de abertura no tempo era de 10 minutos), o intervalo de abertura era alto ou baixo do dia entre 17 a 23% do tempo. Se os mercados fossem verdadeiramente aleatórios, e uma vez que existem 32 períodos de dez minutos no dia de negociação, seria de esperar que o intervalo de abertura fosse o alto ou o baixo 1/16 (ou 6,25%) do tempo (1/32 para o alto e 1/32 para baixo). Dito de outro jeito, a probabilidade de que o intervalo de abertura seja alto ou baixo para o dia é mais de três vezes o que se esperaria se os movimentos do mercado fossem verdadeiramente aleatórios, como foi postulado pela teoria da caminhada aleatória. Fisher não é a única pessoa a ter descoberto esse fato. Uma série de sistemas de negociação em uso hoje contam com um intervalo de abertura para fornecer indícios de viés direcional.
Aqui é como um comerciante usa o sistema ACD em um determinado dia. Primeiro, ele ou ela monitora os mercados mundiais cerca de uma hora antes da abertura do mercado. Isso ajuda ele ou ela a ter uma idéia do que os comerciantes do mundo estão fazendo. Em seguida, é importante ler relatórios de commodities. Quais relatórios estão a sair hoje, que poderiam ter uma forte influência no mercado dos comerciantes? Um comerciante de petróleo bruto, por exemplo, seguiria as reuniões da OPEP (Organização para Países Exportadores de Petróleo) para quaisquer sinais de redução ou aumento das cotas de produção, relatórios meteorológicos que afetam o consumo de petróleo, o relatório semanal do estoque de petróleo e o gás natural semanal figuras de armazenamento.
Uma vez que o mercado se abre, o comerciante do índice S & P 500, por exemplo, segue os primeiros 15 minutos do mercado, que é o intervalo de abertura (OR) usado no exemplo acima, marcando linhas horizontais altas e baixas em seu gráfico para o dia. Esse comerciante então espera que ocorra um A up ou um A. Nesse caso, o índice se move acima do OR e aumenta mais três pontos colocando um A para cima.
O comerciante faz uma parada e compra o índice no A até. Uma perda de parada seria definida abaixo do baixo valor da OR (saída B), de modo que, se o mercado se movesse na direção indesejada por mais do que esse valor, uma vez que o comerciante estiver no comércio, ele ou ela iria sair - o melhor para Mantenha o dinheiro para negociar outro dia. Se o comércio continuasse na direção desejada para o comerciante do dia, ele ou ela iria sair do comércio perto do final do dia.
AC down ocorre se o sinal A up for gerado, mas o índice se processa abaixo do intervalo de abertura. Usando o limite inferior da OR (saída B), o comerciante sairá quando esta linha for penetrada e reverte sua posição (venda curta) quando um C down foi colocado. Movimentos AC down (ou C up) são muito mais raros . Eles são interessantes porque, mais tarde, no dia em que ocorrem, mais intenso é o movimento: quanto menos tempo os comerciantes tenham que sair de uma troca em uma reversão, mais urgente se torna e, portanto, maior a volatilidade. De acordo com Fisher, este é um exemplo em que ficar em um comércio durante a noite pode ser uma boa idéia, já que os mercados geralmente experimentam lacunas no aberto do dia seguinte.
Na figura 2, vemos um gráfico com barras de cinco minutos, intervalo de abertura, um A para cima e C para baixo. A negociação foi registrada quando o patrimônio negociado no A up, saiu (parado) quando trocou abaixo da saída B no final do intervalo de abertura. A C down trade foi inserida com uma parada (saída D) no caso de o índice se fechar acima do limite superior do intervalo de abertura.
AC down ocorre se o sinal A up for gerado, mas o índice se processa abaixo do intervalo de abertura. Usando o limite inferior da OR (saída B), o comerciante sairá quando esta linha for penetrada e reverte sua posição (venda curta) quando um C down foi colocado. C down (ou C up) move são muito mais raros . Eles são interessantes porque, mais tarde, no dia em que ocorrem, mais intenso é o movimento: quanto menos tempo os comerciantes tenham que sair de uma troca em uma reversão, mais urgente se torna e, portanto, maior a volatilidade. De acordo com Fisher, este é um exemplo em que ficar em um comércio durante a noite pode ser uma boa idéia, já que os mercados geralmente experimentam lacunas no aberto do dia seguinte.
A beleza do sistema ACD é que ele funciona em quase qualquer período de tempo. Um comerciante do dia pode usar um período de cinco minutos como base para a negociação, enquanto um comerciante de longo prazo pode usar dados diários.
Para uma perspectiva mais longa, Fisher descreve a macro ACD. Isso ainda requer referência a dados intradiários para determinar o alcance de abertura e A para cima ou para baixo, etc. A diferença é que agora o comerciante de longo prazo mantém uma contagem da pontuação cada dia em um total em execução. Fisher atribui valores diários com base na ação do mercado. Por exemplo, se o capital próprio colocar um A no início do dia e nunca se envolver abaixo do intervalo de abertura, o dia ganharia uma pontuação de +2. Se ele colocar um A para baixo e nunca fecha acima OU, ele dá um -2. Sua escala diária varia de +4 a -4. Um total é mantido e cada dia o novo valor diário é adicionado, enquanto a pontuação mais antiga há 30 dias é removida. Em um dia em que o recorde de corrida está aumentando, o comerciante de longo prazo consideraria isso otimista. Quanto mais rapidamente o valor está aumentando ou diminuindo, mais otimista ou mais baixista será o sinal.
Uma discussão completa desta estratégia está além do escopo deste artigo, mas basta dizer que a Fisher descobriu que funcionou muito bem ao proporcionar aos seus comerciantes uma visão macro do mercado em que eles negociam. Os interessados em aprender mais são aconselhados a obter uma cópia do "The Logical Trader" ou ir ao site da Fisher. Ele oferece um serviço de inscrição para aqueles que gostariam de obter informações regulares sobre os valores dos pontos A e C em várias ações e commodities, bem como detalhes sobre como usar melhor seu sistema.
Conclusão - Dica do Iceberg.
Os princípios discutidos aqui são apenas um vislumbre de como o sistema ACD funciona, então, antes de usá-lo, certifique-se de fazer mais leitura e lição de casa. O sistema também não é uma estratégia de negociação plug-and-play que pode ser usada em qualquer equidade. As ações que funcionam melhor para ACD são altamente voláteis, muito líquidas (muito volume de negócios diário) e estão sujeitas a tendências longas - as moedas tendem a funcionar muito bem com o sistema ACD. Tenha em mente que, embora usemos o índice S & P 500 no exemplo acima, Fisher disse em uma entrevista por telefone que não funciona particularmente bem e que ele acredita que há candidatos muito melhores para negociar com o ACD. Também é importante notar que não funciona muito bem em ações de baixa volatilidade presas em uma faixa de negociação.
Se você está procurando idéias comerciais novas e interessantes para prosseguir e você não tem medo de fazer algum trabalho, o sistema ACD oferece outra maneira de olhar para os mercados e um método de aproveitar a volatilidade diária e as tendências dos estoques, commodities e moedas.
MACD Trading Secrets.
O MACD é um ótimo indicador, que eu uso nas minhas decisões comerciais todos os dias. Mas, em minha opinião, há interpretações erradas, e quero compartilhar alguns desses com você. No meu artigo mais recente, "The Power of the MACD", eu compartilhei como uma divergência negativa às vezes pode ser um sinal de dinamismo lento, mas nem sempre. Temos que deixar as fugas seguir o curso antes de comparar as leituras do MACD. Caso contrário, você pode cometer um grande erro e fazer uma pequena ruptura no volume pesado simplesmente por causa de uma divergência negativa que eventualmente é eliminada. Nesse artigo, eu também assinalou como os cruzamentos da linha central do MACD geralmente podem fornecer indícios enganosos de uma inversão da tendência de estoque.
Quero adicionar um par de "segredos" sobre o comércio usando o MACD. Se você usar qualquer coisa além de um gráfico de linha, você verá às vezes o que parece ser uma divergência positiva ou negativa quando, na verdade, ele realmente não é. Ou você não conseguiu ver um que está olhando para você no rosto. O quadro a seguir da AMN Healthcare Services (AHS) é um exemplo perfeito. Confira:
Por definição, ocorre uma divergência negativa quando vemos elevadas de preços acompanhadas de leituras mais baixas de MACD. À primeira vista, o MACD é certamente mais baixo, mas não parece que a AHS tenha atingido um novo preço alto. Então, isso é uma divergência negativa? A resposta é sim. A primeira coisa que você deve ter em mente é que o MACD é baseado em preços CLOSING, não nos preços intradiários. Uma das poucas vezes que eu uso um gráfico de linha é esclarecer se existe uma divergência positiva ou negativa em um gráfico. O gráfico de linhas apenas considera preços de fechamento e a divergência negativa neste caso é muito mais fácil de ver. Dê uma olhada:
Se você tem um olho treinado usando castiçais, você pode ver além das ilusões de ótica, mas, se você tiver alguma dúvida, use um gráfico de linha para maior clareza.
Além da divergência negativa que estava presente no gráfico AHS, o volume também estava diminuindo na última alta. Agora, AHS parece imprimir os testes de linha central SMA e / ou MACD de 50 dias que eu procuro após uma superfície de divergência negativa.
Aqui é um segundo segredo MACD que eu costumo seguir. Quando o MACD se torna 10% do preço das ações, ele é devido a um balanço de preço violento em uma direção ou a outra e o MACD fica muito esticado. O problema é que o impulso para esse grau é muito difícil de sustentar, então uma divergência positiva ou negativa subsequente provavelmente será impressa com base na certeza matemática e não reflete verdadeiramente o dinamismo lento, onde é mais provável que vejam um reversão. XOMA Ltd (XOMA) é um exemplo perfeito:
XOMA relatou notícias ruins recentemente sobre um teste de drogas e o estoque foi derrubado com o estoque perdendo 80% de seu valor no aberto no dia seguinte. Isso causou uma enorme queda no MACD e esse indicador agora está em -78. O estoque é negociado por menos de um dólar, então, qual a chance de o MACD (diferença entre 12 dias EMA e 26 dias EMA) se moverá mais baixo? Slim a nenhum. Então, quando o MACD começa a subir, o que acontecerá com quase certeza, isso significa que a venda diminuiu e você deseja possuí-la? Esse não é o caso para mim. Tecnicamente, o ritmo do declínio no MACD vai diminuir, mas é esse o tipo de dinamização que você está buscando em um estoque? Confira a lista de Angie (ANGI) em 2017. O MACD da AM aproximou-se do limiar de 10% e o estoque continuou a se mover mais baixo por semanas. Aqui é o gráfico:
Neste caso, você pode ver a partir da seta vermelha, ponto 1, que surgiu uma divergência positiva e, enquanto isso pode estar nos dizendo que o impulso para a desvantagem está diminuindo, isso não impediu o preço das ações da ANGI de cair muito mais nas próximas semanas (seta vermelha, ponto 2). Mais uma vez, temos que entender as limitações dos indicadores técnicos. Não há substituto para o senso comum.
No webinar de hoje, irei falar sobre como uso o MACD na minha estratégia de negociação de curto prazo para minimizar o risco - e também incluo um artigo de blog para discutir o mesmo . Se você quiser assistir ao webinar de hoje, é GRÁTIS e começa ao meio-dia EST. Você pode CLICAR AQUI para registro.
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MACD e estocástica: uma estratégia de dupla cruz.
Pergunte a qualquer comerciante técnico e ele ou ela irá dizer-lhe que o indicador certo é necessário para efetivamente determinar uma mudança de curso nos padrões de preços de um estoque. Mas qualquer coisa que um indicador "certo" possa fazer para ajudar um comerciante, dois indicadores complementares podem melhorar. Este artigo tem como objetivo incentivar os comerciantes a procurar e identificar um cruzamento simultâneo de MACD de alta, juntamente com um cruzamento estocástico de alta e, em seguida, usar isso como ponto de entrada para o comércio.
Emparelhar o estocástico e MACD.
Procurando por dois indicadores populares que funcionam bem juntos resultaram neste emparelhamento do oscilador estocástico e a divergência de convergência média móvel (MACD). Esta equipe funciona porque o estocástico está comparando o preço de fechamento de uma ação com sua faixa de preço durante um certo período de tempo, enquanto o MACD é a formação de duas médias móveis divergindo e convergindo entre si. Esta combinação dinâmica é altamente eficaz se usada para o seu maior potencial. (Para leitura de fundo em cada um desses indicadores, veja Como conhecer os osciladores: estocásticos e um guia no MACD.)
Existem dois componentes para o oscilador estocástico:% K e% D. O% K é a linha principal que indica o número de períodos de tempo e% D é a média móvel do% K.
Compreender como o estocástico é formado é uma coisa, mas saber como reagirá em diferentes situações é mais importante. Por exemplo:
Os disparadores comuns ocorrem quando a linha% K cai abaixo de 20 - o estoque é considerado sobrevoado, e é um sinal de compra. Se os picos de% K estiverem abaixo de 100, então as cabeças para baixo, o estoque deve ser vendido antes que esse valor caia abaixo de 80. Geralmente, se o valor de% K subir acima do% D, então um sinal de compra é indicado por este cruzamento, desde que os valores estão abaixo de 80. Se estiverem acima deste valor, a segurança é considerada sobrecompra.
Como uma ferramenta de troca versátil que pode revelar o impulso dos preços, o MACD também é útil na identificação da tendência e direção dos preços. O indicador MACD tem força suficiente para ficar sozinho, mas sua função preditiva não é absoluta. Usado com outro indicador, o MACD pode realmente aumentar a vantagem do comerciante. (Saiba mais sobre a negociação de momentum no Momentum Trading With Discipline.)
Se um comerciante precisa determinar a força da tendência e a direção de um estoque, superar suas linhas médias móveis no histograma MACD é muito útil. O MACD também pode ser visto como um histograma sozinho. (Saiba mais em Uma Introdução ao Histograma MACD.)
Para trazer esse indicador oscilante que flutua acima e abaixo de zero, é necessário um cálculo MACD simples. Ao subtrair a média móvel exponencial (EMA) de 26 dias do preço de uma segurança de uma média móvel de 12 dias do seu preço, entra em jogo um valor indicador indireto. Uma vez que uma linha de gatilho (o EMA de nove dias) é adicionada, a comparação dos dois cria uma imagem comercial. Se o valor MACD for maior que o EMA de nove dias, então ele é considerado um cruzamento médio móvel otimista.
É útil notar que existem algumas formas bem conhecidas de usar o MACD:
A mais importante é a observação de divergências ou um cruzamento da linha central do histograma; O MACD ilustra oportunidades de compra acima de zero e vende oportunidades abaixo. Outro observa os cruzamentos da linha média móvel e sua relação com a linha central. (Para mais informações, consulte Trading The MACD Divergence.)
Identificando e Integrando Crossovers Bullish.
Para poder estabelecer como integrar um cruzamento MACD de alta e um cruzamento estocástico de alta para uma estratégia de confirmação de tendências, a palavra "alta" precisa ser explicada. Nos termos mais simples, "otimista" refere-se a um forte sinal de aumento contínuo dos preços. Um sinal de alta é o que acontece quando uma média móvel mais rápida passa por uma média móvel mais lenta, criando impulso no mercado e sugerindo novos aumentos de preços.
No caso de um MACD otimista, isso ocorrerá quando o valor do histograma estiver acima da linha de equilíbrio, e também quando a linha MACD for de maior valor que a EMA de nove dias, também chamada de "linha de sinal MACD". A divergência de alta hipótese ocorre quando o valor de% K passa pelo% D, confirmando uma provável mudança de preço.
Crossovers In Action: Genesee & amp; Wyoming Inc. (NYSE: GWR)
Abaixo está um exemplo de como e quando usar uma cruz duplo estocástica e MACD.
Observe as linhas verdes que mostram quando esses dois indicadores se moveram em sincronia e a cruz quase perfeita mostrada no lado direito do gráfico.
Você pode notar que existem alguns casos em que o MACD e os estocásticos estão perto de atravessar simultaneamente - janeiro de 2008, meados de março e meados de abril, por exemplo. Parece que eles cruzaram ao mesmo tempo em um gráfico deste tamanho, mas quando você olha mais de perto, você descobrirá que na verdade não cruzaram dentro de dois dias um do outro, qual foi o critério de criação esta varredura. Você pode querer alterar os critérios para que você inclua cruzamentos que ocorrem dentro de um período de tempo mais amplo, para que você possa capturar movimentos como os mostrados abaixo.
É importante entender que alterar os parâmetros de configurações pode ajudar a produzir uma linha de tendência prolongada, o que ajuda um comerciante a evitar uma chicote. Isso é realizado usando valores mais altos nas configurações de intervalo / período de tempo. Isso é comumente referido como "suavizar as coisas". Os comerciantes ativos, é claro, usam prazos muito menores em suas configurações de indicadores e fariam referência a um gráfico de cinco dias em vez de um com meses ou anos de histórico de preços.
Primeiro, procure os cruzamentos de alta para ocorrer dentro de dois dias um do outro. Tenha em mente que, ao aplicar a estratégia estocástica e MACD de cruzamento duplo, idealmente, o crossover ocorre abaixo da linha 50 no estocástico para obter um movimento de preço mais longo. E de preferência, você quer que o valor do histograma seja ou se mova mais alto do que zero dentro de dois dias após a colocação do seu comércio.
Observe também que o MACD deve cruzar ligeiramente após o estocástico, pois a alternativa poderia criar uma falsa indicação da tendência de preços ou colocá-lo na tendência lateral.
Finalmente, é mais seguro negociar ações que estão negociando acima de suas médias móveis de 200 dias, mas não é uma necessidade absoluta.
Esta estratégia oferece aos comerciantes a oportunidade de aguentar um melhor ponto de entrada em ações ascendentes ou de estarem mais seguros de que qualquer tendência de baixa está realmente se revertindo quando a pesca de fundo é de longo prazo. Essa estratégia pode ser transformada em uma varredura onde o software de gráficos permite.
Com cada vantagem que apresenta qualquer estratégia, há sempre uma desvantagem para a técnica. Como o estoque geralmente leva mais tempo para se alinhar na melhor posição de compra, a negociação real do estoque ocorre com menos frequência, então você pode precisar de uma cesta maior de ações para assistir.
A cruz dupla estocástica e MACD permite que o comerciante altere os intervalos, encontrando pontos de entrada ótimos e consistentes. Desta forma, ele pode ser ajustado para as necessidades de comerciantes ativos e investidores. Experimente com ambos os intervalos de indicadores e você verá como os crossovers se alinhará de forma diferente e, em seguida, escolha o número de dias que melhor funcionam para o seu estilo de negociação. Você também pode querer adicionar um indicador RSI na mistura, apenas por diversão. (Leia Ride The RSI Rollercoaster para mais informações sobre este indicador.)
Separadamente, o oscilador estocástico e a função MACD em diferentes instalações técnicas e trabalho sozinho. Comparado com o estocástico, que ignora os choques do mercado, o MACD é uma opção mais confiável como único indicador comercial. No entanto, como duas cabeças, dois indicadores geralmente são melhores do que um! O estocástico e o MACD são um emparelhamento ideal e podem proporcionar uma experiência comercial aprimorada e mais efetiva.
Para mais informações sobre o uso do oscilador estocástico e o MACD juntos, consulte Estratégia de encaixe de força das forças combinadas.
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