Backtesting uma estratégia de negociação supertrend usando excel

Exemplo: Backtesting a uma Estratégia de Negociação.

Todos os comerciantes podem se beneficiar com o teste de suas estratégias de negociação. Pode destacar pontos fortes e fracos e mostrar como melhorar como comerciante. No entanto, é difícil encontrar uma maneira precisa de testar suas estratégias de negociação.

O Excel é uma das peças de software mais populares do mundo. A maioria das pessoas já tem algumas habilidades no uso do Excel. Neste artigo e no vídeo que acompanha mostro como o Excel pode ser usado para testar uma ampla variedade de estratégias comerciais em qualquer mercado e prazo.

Muitas pessoas aprendem melhor assistindo. Gravei um vídeo do YouTube de mim demonstrando o quão fácil pode ser testar suas próprias estratégias usando o Excel. Neste vídeo adicionei dados históricos. Programo 3 indicadores técnicos. Finalmente, insira os critérios de entrada e saída comercial.

O quadro.

Toda vez que você testar uma estratégia de negociação, você está fazendo as mesmas coisas uma e outra vez. Você não quer começar com um modelo em branco sempre que precisar testar uma estratégia.

Você deve desenvolver uma estrutura de como desenvolver uma estratégia comercial. Eu uso um modelo Tradinformed Backtest como uma estrutura para testar todas as minhas estratégias comerciais. Esses modelos incluem muitos recursos úteis, incluindo stop-loss, metas de lucro e paradas. Eles também incluem uma variedade de métricas diferentes para analisar o desempenho da estratégia de negociação.

Dados históricos.

É vital obter bons dados de preços históricos antes de testar. É fácil obter dados de preços diários e de longo prazo, de graça. O Yahoo Finance possui uma grande variedade de mercados diferentes.

Obter dados intradiários é mais difícil. Eu uso MT4 para minha troca de forex. MT4 é oferecido por muitos corretores e tem a vantagem de permitir que você baixe dados diretamente do terminal. Para baixar os dados, você precisa selecionar Ferramentas & # 8211; Centro de História e, em seguida, escolha o mercado para exportar.

Depois de ter os dados históricos em uma planilha eletrônica. Você pode usar Copiar e Colar para inserir rapidamente os dados em seu backtest. Não use Cortar e colar porque pode afetar as fórmulas na planilha do backtest.

Sinais de entrada & # 8211; Indicadores técnicos e padrões de gráficos.

O próximo passo para testar sua estratégia é inserir seus critérios de negociação. Muitas pessoas trocam usando indicadores técnicos e padrões gráficos. Estes são baseados em fórmulas matemáticas e podem ser calculados usando o Excel. No vídeo, demonstro como calcular rapidamente uma média móvel exponencial, um oscilador estocástico e a faixa média verdadeira. Você pode ver no vídeo que não leva muito tempo para fazer isso.

Na maioria das vezes você não quer calcular os indicadores do zero. Para tornar isso mais rápido e fácil, escrevi dois eBooks que mostram como calcular uma variedade de indicadores técnicos e padrões de gráficos. Para obter mais informações, verifique: melhore seus resultados de negociação calculando indicadores técnicos e obtenha melhores resultados de negociação usando indicadores técnicos. Ambos vêm com uma planilha contendo todos os cálculos dos indicadores.

Depois de ter o indicador em uma planilha, você pode simplesmente copiá-lo e colá-lo em sua planilha de retorno.

Programando seus critérios de entrada e saída.

Este bit pode ser um desafio para as pessoas que não estão acostumadas a IF Statements no Excel. Se Statements são os principais blocos de construção de toda a lógica de negociação. Queremos entrar com trades em condições específicas. Isso pode ser quando o MACD cruzou a linha 0, uma vela Doji se formou ou o preço atingiu um certo nível Fibonacci.

A sintaxe de If Statements é: IF (Logic) & # 8211; é Verdade, então faça isso & # 8211; É Falso então faça isso.

No Excel, podemos querer usar uma Declaração If para verificar se X é maior que Y. A fórmula seria assim: = IF (X & gt; Y, & # 8220; X é superior; # 8221 ;, & # 8220; X é Lower & # 8221;)

Critério de entrada.

No vídeo, usei um critério de entrada comercial de Enter Long quando o preço é maior do que o EMA e o Stochsatic cruzou acima da linha 20 (linha de sobrevenda). Os critérios do meu Comércio são na coluna R. A primeira célula continha: = IF (AND (F203 & gt; G203, K203 & gt; Resultados! $ C $ 12, K202 & lt; Resultados! $ C $ 12, AC203 = $ AC $ 3) e # 8220; Long & # 8221;, & # 8221; & # 8221;)

Podemos fazer mais sentido disso se o traduziremos em pseudo-código. Isso significa usar linguagem normal para explicar cada etapa. Em pseudo-código, a instrução lê:

IF (Close & gt; EMA AND Stochastic & gt; Oversold Line AND Previous Stochastic & lt; Oversold Line AND e não há trades longos são Open), então Enter Long, Caso contrário, não faça nada.

Critério de saída.

Os critérios de saída são programados exatamente da mesma forma que os critérios de entrada. Neste caso, talvez eu queira sair de um Long Trade quando o estocástico se move acima de 80 (linha de sobrecompra). No Excel eu usei o código: = IF (AND (K203 & gt; Resultados! $ C $ 13, U203 = 0, T203 = 0, AC203 = $ AC $ 2), & # 8221; Close & # 8221 ;,)

Em pseudo-código isso significa. IF (Stochastic & gt; Overbought Line AND Stop-Loss não foi atingido AND Profit Target não foi atingido AND Long Trades is Open, Then Close Long, Caso contrário, não faça nada.

Stop-Losses e metas de lucro.

Neste modelo Tradinformed Backtest eu tenho stop-loss e metas de lucro já programadas. Eles são calculados usando um múltiplo do ATR. Isso significa que eles são dinâmicos e se ajustam à volatilidade do mercado.

Podemos usar o Excel para calcular quaisquer métricas de resultados que desejamos. Nesta planilha, uso uma variedade de métodos para ver como a estratégia é rentável. O Fator de lucro mede o valor absoluto das negociações vencedoras divididas pelos negócios perdidos. A porcentagem de vitórias nos diz quantos negócios são rentáveis ​​em comparação com quantos estão perdendo. Eu também comparo o valor do comércio vencedor médio com o comércio médio de perda.

Eu também uso um gráfico de capital para obter uma impressão visual da estratégia comercial ao longo do tempo. Isso mostrará se os resultados foram consistentes ou ocorreram durante condições de mercado específicas.

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Como o nome sugere, o indicador técnico SuperTrend ajuda a identificar as tendências do mercado. Este artigo & hellip;

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Tradinformed.

Tradinformed está empenhada em ajudar os comerciantes a desenvolver suas habilidades e ficar à frente da concorrência. Veja como você pode aprender a recuperar suas próprias estratégias e obter novas idéias comerciais.

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Testando uma estratégia de negociação de supertrans com excel.

No entanto, uma ferramenta de estratégia simples poderosa como excel é uma ótima maneira de validar um sistema comercial. Tudo que você precisa é o Excel e uma conexão com a Internet. O gráfico abaixo é um exemplo de sistema de rotação de 5 testes de retorno que classifica e compra o ETF de negociação todos os meses. No entanto, se você tiver algumas habilidades do Visual Basic e um pouco de criatividade, você poderá encontrar uma maneira de dimensioná-la. Escolher o uso é uma decisão crítica para todos os sistemas. Dito isto, você também pode considerar usar os setores do mercado de ações Technology, Healthcare, produtos variáveis ​​de estratégia, ou algo completamente diferente. Dito isto, com alguma criatividade e habilidades no Visual Basic, você poderia tornar o teste comercial mais dinâmico. Se você rolar para a parte inferior dos dados mensais, há um link para baixar os dados para uma planilha. Comercializando dados históricos mensais para usar os símbolos em seu sistema. É provável que os dados estejam em. Coloque os dados para cada símbolo em uma folha separada e, em seguida, crie um cálculos super excel da folha em branco. Nesta etapa, precisamos passar por cada folha e calcular o retorno de um mês ou de um período para cada ETF. Quando você consolidar copiar e colar a coluna de fechamento ajustada e a coluna de um mês de excel. No ponto supertrend, você deve ter uma pasta de trabalho excelente com 5 folhas para dados brutos e uma folha com duas colunas de dados para cada ETF. O próximo passo é calcular a taxa de mudança para cada ETF. Eu usei colunas de negociação à direita dos dados existentes na folha de cálculo do Excel. Em cada coluna, a estratégia precisa calcular o retorno de 5 meses para um ETF. O retorno é muito semelhante ao que usa o retorno calculado no Step backtesting acima, mas precisamos fazê-lo por 5 meses. Usei outras 5 colunas à direita da coluna supertrend de 5 meses para classificar cada ETF. A idéia é supertrend cada ETF tem uma coluna e essa coluna mostra a classificação para o ETF. Por exemplo, a coluna SPY exibirá um 1 se SPY for o ETF com o melhor desempenho para o período. Se os dados de variação percentual do período foram mantidos nas células L9 a P9, isso seria: Para fazer isso, eu criei uma coluna para o retorno de um período e usando uma supertrenda SI simples para selecionar o retorno correto. Simplesmente vamos ao excel mais antigo na folha e insere um valor de capital inicial. Se o uso forçado a estratégia, você deve estrategicamente uma planilha excel calcular um monte de números. Se isso fosse mais backtesting, você pode fazer o backtesting, você pode fazer o download de uma cópia de amostra do livro do Excel acima e seguir as etapas usando a pasta de trabalho como um guia. Compreender como o arquivo do Excel funciona é essencial para criar extensões e testar usando idéias. O sistema que testámos acima é muito simples, mas deve dar-lhe uma compreensão básica de como testar um sistema de rotação ETF no Excel. Por favor, envie um comentário abaixo se você tiver dúvidas sobre o processo ou qualquer opinião sobre a planilha. Retorno anualizado Top 1 Ir para conteúdo Theta Trend simple. Delta Neutral Opções da borboleta Iron Condor Volatilidade Direcional Backtesting Donchian Channel System Investir Sistema de Rotação Mensal Nu Opções Nu Comprar Vender Opções Semanais Market Commentary Disclaimer Supertrend Resultados Iniciar Aqui Lista de Leitura Entrar Conta. Backtesting A Basic ETF Rotation System no Excel - Download gratuito dezembro 1, março excel, Dan InvestingMonthly Rotation System. Escolha Mercados Escolhendo mercados é uma decisão crítica para todos os sistemas. Calcule o retorno de um mês usando o Close ajustado Neste backtesting, precisamos passar por cada folha e calcular o retorno de um mês ou de um período para cada ETF. Analise os dados Se você chegou até aqui, você deveria ter uma planilha que esteja calculando um monte de negociação. Dan, obrigado por compartilhar isso. Dan da Theta Trend. Obrigado LT, feliz por você ter gostado! Siga ThetaTrend Twitter YouTube. Como ThetaTrend no Facebook! Assine agora a estratégia notificada de novas regras comerciais, ajustes e recapitulações do mercado. Clique na imagem acima para baixá-la agora. Orgulhosamente desenvolvido pelo WordPress Theme:

Como calcular o indicador SuperTrend no Excel.

2 pensamentos sobre & ldquo; Backtesting uma estratégia de comércio de superestrutura usando excel & rdquo;

Atualmente, existem dez formas de poder conhecidas em RaDos chamado Sigils.

Ele nasceu no dia 23 de abril de 1564 em Stratfordupon-Avon como filho de um negociante de luvas.

Backtesting uma SuperTrend Trading Strategy usando o Excel.

Publicado por: Mark Ursell Vistas: 5,941 Curtiu: 8 não gosta: 1 Est. Receita: $ 12 Online desde: dezembro, 05 2018 Dimensões: 1280 x 720 URL do YouTube: youtu. be/AIZIHt45u2w.

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Backtesting uma SuperTrend Trading Strategy usando o Excel.

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Testando uma Estratégia de Negociação SuperTrend Usando o Excel.

Como o nome sugere, o indicador técnico SuperTrend ajuda a identificar as tendências do mercado. Este artigo apresenta uma estratégia de negociação SuperTrend e mostra como a estratégia pode ser testada com o Excel.

Para ter uma perspectiva diferente no SuperTrend. Veja este artigo recente onde eu mostro como pode ser rentável reverter o indicador: uma Estratégia Forex SuperTrend.

A estratégia foi lucrativa durante o período de tempo testado e os resultados podem ser vistos abaixo.

Estratégia de negociação.

Os critérios para a estratégia são os seguintes:

Digite Long Trade.

Quando o preço de fechamento é acima de 200 SMA e cruza de baixo para cima acima do SuperTrend Ou quando o preço de fechamento está acima do SuperTrend e cruza de abaixo para acima de 200 SMA.

Digite Short Trade.

Quando o preço de fechamento é inferior a 200 SMA e cruza de cima para baixo SuperTrend Ou quando o preço de fechamento está abaixo de SuperTrend e cruza de cima para abaixo de 200 SMA.

Fechar Long Trade.

Quando Target Target ou Stop-Loss for atingido Quando o comércio é aberto na direção oppposite Ao fechar cruzamentos de preço de cima para abaixo de 25 EMA.

Fechar Short Trade.

Quando Target ou Stop-Loss for atingido Quando o comércio é aberto na direção do oppposite Ao fechar os cruzamentos de preços de abaixo para acima de 25 EMA.

O vídeo explica a estratégia de negociação e analisa as planilhas utilizadas para o backtest. Ele também passa pelos resultados e realiza uma análise passo-a-passo.

Fórmulas do Excel.

Essas fórmulas são baseadas em uma versão da planilha no meu curso de Ebook, como fazer uma prova de uma estratégia de negociação usando o Excel. As referências da célula dependerão de quais dados você está usando em quais colunas. No entanto, uma vez que você entenda a estratégia de negociação que está sendo testada, deve ser fácil adaptar as fórmulas à sua própria planilha ou sistema de teste.

Close Close Abaixo EMA AC203 = IF (AND (F203 & lt; I203, F202 & gt; I202, AI203 = $ AI $ 2, AB203 = 0, AA203 = 0, Z203 = 0), & # 8221; ema close & # 8221 ;,)

Longo EMA Close AN203 = IF (AC203 = & # 8221; EMA close & # 8221;, (F203-AD203) / (AE203-AD203) * AG203,)

Fechar curta abaixo EMA AS203 = IF (E (F203 & gt; I203, F202 & lt; I202, AY203 = $ AY $ 2, AQ203 = 0, AR203 = 0, $ AS $ 2 = 1, AP203 = 0) e # 8221; EMA fechar & # 8221 ;,)

Short EMA Close BD203 = IF (AS203 = & # 8221; EMA close & # 8221;, (AT203-F203) / (AT203-AU203) * AW203,)

A estratégia de negociação foi testada no par forex EUR / USD no período de 1 hora. O backtest foi realizado em três períodos de 20.000 períodos de 1 hora (3 anos, 3 meses).

Em seguida, combinei esses backtests e os resultados são mostrados na tabela abaixo.

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Se você está interessado em usar o Excel para testar estratégias de negociação, meu novo curso do Ebook: Como fazer uma prova de uma estratégia de negociação usando o Excel agora está disponível na Kindle Kindle Amazon.

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Tradinformed.

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Exemplo: Backtesting a uma Estratégia de Negociação.

Todos os comerciantes podem se beneficiar com o teste de suas estratégias de negociação. Pode destacar pontos fortes e fracos e mostrar como melhorar como comerciante. No entanto, é difícil encontrar uma maneira precisa de testar suas estratégias de negociação.

O Excel é uma das peças de software mais populares do mundo. A maioria das pessoas já tem algumas habilidades no uso do Excel. Neste artigo e no vídeo que acompanha mostro como o Excel pode ser usado para testar uma ampla variedade de estratégias comerciais em qualquer mercado e prazo.

Muitas pessoas aprendem melhor assistindo. Gravei um vídeo do YouTube de mim demonstrando o quão fácil pode ser testar suas próprias estratégias usando o Excel. Neste vídeo adicionei dados históricos. Programo 3 indicadores técnicos. Finalmente, insira os critérios de entrada e saída comercial.

O quadro.

Toda vez que você testar uma estratégia de negociação, você está fazendo as mesmas coisas uma e outra vez. Você não quer começar com um modelo em branco sempre que precisar testar uma estratégia.

Você deve desenvolver uma estrutura de como desenvolver uma estratégia comercial. Eu uso um modelo Tradinformed Backtest como uma estrutura para testar todas as minhas estratégias comerciais. Esses modelos incluem muitos recursos úteis, incluindo stop-loss, metas de lucro e paradas. Eles também incluem uma variedade de métricas diferentes para analisar o desempenho da estratégia de negociação.

Dados históricos.

É vital obter bons dados de preços históricos antes de testar. É fácil obter dados de preços diários e de longo prazo, de graça. O Yahoo Finance possui uma grande variedade de mercados diferentes.

Obter dados intradiários é mais difícil. Eu uso MT4 para minha troca de forex. MT4 é oferecido por muitos corretores e tem a vantagem de permitir que você baixe dados diretamente do terminal. Para baixar os dados, você precisa selecionar Ferramentas & # 8211; Centro de História e, em seguida, escolha o mercado para exportar.

Depois de ter os dados históricos em uma planilha eletrônica. Você pode usar Copiar e Colar para inserir rapidamente os dados em seu backtest. Não use Cortar e colar porque pode afetar as fórmulas na planilha do backtest.

Sinais de entrada & # 8211; Indicadores técnicos e padrões de gráficos.

O próximo passo para testar sua estratégia é inserir seus critérios de negociação. Muitas pessoas trocam usando indicadores técnicos e padrões gráficos. Estes são baseados em fórmulas matemáticas e podem ser calculados usando o Excel. No vídeo, demonstro como calcular rapidamente uma média móvel exponencial, um oscilador estocástico e a faixa média verdadeira. Você pode ver no vídeo que não leva muito tempo para fazer isso.

Na maioria das vezes você não quer calcular os indicadores do zero. Para tornar isso mais rápido e fácil, escrevi dois eBooks que mostram como calcular uma variedade de indicadores técnicos e padrões de gráficos. Para obter mais informações, verifique: melhore seus resultados de negociação calculando indicadores técnicos e obtenha melhores resultados de negociação usando indicadores técnicos. Ambos vêm com uma planilha contendo todos os cálculos dos indicadores.

Depois de ter o indicador em uma planilha, você pode simplesmente copiá-lo e colá-lo em sua planilha de retorno.

Programando seus critérios de entrada e saída.

Este bit pode ser um desafio para as pessoas que não estão acostumadas a IF Statements no Excel. Se Statements são os principais blocos de construção de toda a lógica de negociação. Queremos entrar com trades em condições específicas. Isso pode ser quando o MACD cruzou a linha 0, uma vela Doji se formou ou o preço atingiu um certo nível Fibonacci.

A sintaxe de If Statements é: IF (Logic) & # 8211; é Verdade, então faça isso & # 8211; É Falso então faça isso.

No Excel, podemos querer usar uma Declaração If para verificar se X é maior que Y. A fórmula seria assim: = IF (X & gt; Y, & # 8220; X é superior; # 8221 ;, & # 8220; X é Lower & # 8221;)

Critério de entrada.

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IF (Close & gt; EMA AND Stochastic & gt; Oversold Line AND Previous Stochastic & lt; Oversold Line AND e não há trades longos são Open), então Enter Long, Caso contrário, não faça nada.

Critério de saída.

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Tradinformed.

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21 Indicadores Técnicos & # 36; 5.99 Long-Short Backtest Model usando o Excel & # 36; 11.25 Advanced Backtest Model & # 36; 19.75 21 Mais Indicadores Técnicos & # 36; 5.99.

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